2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月25日

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判断题

1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

4、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

单选题

1、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。  

• A：风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
• B：商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
• C：风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
• D：风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

答 案：C

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

2、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。

• A：维持现有的红利水平
• B：零容忍度类指标
• C：收益类指标
• D：资本类指标

答 案：A

解 析：商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

3、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

• A：盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
• B：杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
• C：流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
• D：效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

答 案：A

解 析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。所以，选项A的叙述是正确的。杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。所以，选项B的叙述是不正确的。流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。所以，选项C.D的叙述均是不正确的。

4、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可采取( )三级管理方式。

• A：基层业务单位一董事会和高级管理层一业务领域风险管理委员会
• B：基层业务单位一业务领域风险管理委员会一董事会和高级管理层
• C：业务领域风险管理委员会一一基层业务单位一董事会和高级管理层
• D：董事会和高级管理层一基层业务单位一业务领域风险管理委员会

答 案：B

解 析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。

多选题

1、风险计量模型的监督检查主要包括( )。

• A：各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
• B：是否积累足够的历史数据
• C：是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
• D：风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
• E：风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

答 案：ABCDE

2、附属资本主要包括（　　）。

• A：重估储备
• B：一般准备
• C：优先股
• D：可转换债券
• E：混合资本债券

答 案：ABCDE

解 析：附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。