2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月24日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

4、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

单选题

1、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

• A：系统性风险
• B：非系统性风险
• C：既属于系统风险又属于非系统风险
• D：不属于系统风险也不属于非系统风险

答 案：B

解 析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

2、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

• A：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
• B：商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
• C：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
• D：与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

答 案：B

解 析：表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，故8选项说法错误。

3、《巴塞尔新资本协议》通过降低（　　）要求，鼓励商业银行采用（　　）技术。

• A：监管资本；高级风险量化
• B：经济资本；高级风险量化
• C：会计资本；风险定性分析
• D：注册资本；风险定性分析

答 案：A

4、关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

• A：具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
• B：在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
• C：有利于分散信用风险，改善资产质量
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由X- 标的属性决定的。

多选题

1、根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足( )。

• A：贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
• B：子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
• C：必须保留子组合的损失率数据
• D：循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
• E：办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

答 案：ABCDE

解 析：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势，所以A.B.C.D.E正确。

2、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。