2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月22日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

单选题

1、以下不属于金融期货主要分类的是( )。

• A：利率期货
• B：货币期货
• C：指数期货
• D：商品期货

答 案：D

解 析：期货是在场内进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类利率期货、货币期货、指数期货。

2、下列()不是健康风险文化的内容。

• A：加强高级管理层的驱动作用
• B：树立正确的贷款经营方式
• C：树立正确的风险管理理念
• D：创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

答 案：B

解 析：健康的风险文化至少应包括：①树立正确的风险管理理念。②加强高级管理层的驱动作用。③创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

3、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于4%，低0.5
• D：高于3%，低0.5

答 案：B

解 析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

4、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
• B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• C：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
• D：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

答 案：B

解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

多选题

1、国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。  

• A：金融环境
• B：国际收支及外债水平
• C：旅游环境
• D：制度运营环境
• E：居住环境

答 案：ABD

解 析：国别风险评级模型指标应均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块，每个方面基本都要有定量和定性指标。

2、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )

• A：标准法
• B：内部模型法
• C：高级计量法
• D：内部评级初级法
• E：内部评级高级法

答 案：ADE