2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月21日

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判断题

1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

2、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、法律成本是指（ ）。

• A：由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等
• B：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等
• C：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少
• D：因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等

答 案：D

解 析：法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等。

2、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　　）

• A：此情形属于市场风险的一种
• B：此情形是操作风险的表现
• C：此情形会造成交易成本下降
• D：此情形不会引发信用风险

答 案：B

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中．结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B。

3、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。

• A：资产风险管理模式
• B：负债风险管理模式
• C：综合风险管理模式
• D：全面风险管理模式

答 案：C

解 析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，分别为资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不包括选项C“综合风险管理模式”。

4、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。

• A：(1．8750，1．9250)
• B：(1．8000，2．0000)
• C：(1．8500，1．9500)
• D：(1．8250，1．9750)

答 案：C

解 析：有95％的可能落在均值左右二个标准差之间，按照P(μ～2σ

多选题

1、公允价值的计量方式包括( )。

• A：不可以直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：直接使用名义价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：BDE

解 析：答案为BDE。公允价值的计量方式有四种一是直接使用可获得的市场价格，所以A选项错误；二是如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格，所以8选项正确；C选项不属于公允价值的计量方式，所以C项错误；三是实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)，所以D选项正确；四是允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突，所以E选项正确。

2、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露
• B：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• C：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露
• D：因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

答 案：ABC

解 析：商业银行对客户的风险暴露包括:(1)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;(2)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;(3)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;(4)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对于信用风险暴露;(5)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;(6)其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。