2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月15日

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判断题

1、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

2、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )

• A：公司治理结构
• B：合规文化
• C：信息系统建设
• D：外部控制体系

答 案：D

2、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）

• A：信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
• B：信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
• C：信用衍生产品的交割只采取现金方式
• D：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答 案：C

3、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。

• A：交易账户中的项目通常只能按模型定价
• B：按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
• C：存贷款业务归入银行账户
• D：银行账户中的项目通常按历史成本计价

答 案：A

4、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为8％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为16％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

• A：2．5％
• B：5％
• C：7％
• D：15％

答 案：C

解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率P=1-(1+8％)／(1+16％)=1-0．93=0．07。

多选题

1、1从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。

• A：资产流动性
• B：客户流动性
• C：负债流动性
• D：抵押流动性
• E：表外流动性

答 案：ACE

解 析：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性负债流动性和表外流动性。

2、明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

• A：为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
• B：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
• C：向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
• D：为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
• E：为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

答 案：AC

解 析：明显不列入交易账户的头寸一般包括为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。考生在了解这个知识点的基础上，可简单记忆进行了对冲后的头寸不包括在交易账户头寸中。(2)与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。银行账户中的项目则通常按历史成本计价。银行划分银行账户和交易账户是准确计算市场风险监管资本的基础。