2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月14日

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判断题

1、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

4、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

单选题

1、一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）  

• A：2.3%
• B：4.6%
• C：0.16%
• D：4.55%

答 案：C

解 析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%

2、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）。

• A：名义价值
• B：市场价值
• C：公允价值
• D：重估价值

答 案：C

解 析：本题考查的是对各种价值的概念的理解。名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值(BookValue)。市场价值为在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

3、下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。  

• A：负债流失假设
• B：同业资金来源的到期滚动假设
• C：宏观经济假设
• D：资产增长假设

答 案：C

解 析：现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。

4、对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额．

• A：交易
• B：头寸
• C：风险
• D：止损

答 案：C

多选题

1、商业银行引发声誉风险的不利反映包括（）。

• A：客户的不满
• B：出现挤兑现象
• C：引发公共抗议活动
• D：出现流动性危机
• E：给商业银行创造新的价值

答 案：ABCD

解 析：商业银行弓I发声誉风险的不利反映包括客户的不满、出现挤兑现象、引发公共抗议活动、出现流动性危机。

2、风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（　　）

• A：加强风险管理的建议
• B：风险应对策略及具体措施
• C：分类风险状况及变化原因分析
• D：重大风险事项管理
• E：辖内各类风险总体状况及变化趋势

答 案：ABCE