2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月11日

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判断题

1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

2、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

单选题

1、商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（　　）

• A：选定某一种方法，便一以贯之地采用
• B：流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
• C：商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
• D：以上都不对

答 案：C

2、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

• A：不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
• B：通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
• C：利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
• D：将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

答 案：C

3、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。

• A：(0，6％)
• B：(2％，8％)
• C：(2％，3％)
• D：(2．2％，2．8％)

答 案：B

解 析：本题考察统计分布的正态分布。根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ一σ

4、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于3%，低0.5
• D：高于4%，低0.5

答 案：B

解 析：2011年6月，原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法全面采用了巴塞尔协议Ⅲ规定的杠杆率计量方法，并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。该办法进一步突出了杠杆率的宏观审慎功能，强调了对银行业整体杠杆程度的监测与控制。

多选题

1、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。

• A：促使商业银行将收益与风险直接挂钩
• B：体现业务发展与风险管理的内在平衡
• C：实现经营目标与绩效考核的协调一致
• D：无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
• E：有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

答 案：ABC

解 析：以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标朱充分反映风险成本的缺陷，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。故选ABC。

2、风险对冲对于管理（）有很好的作用。

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：股票风险
• D：结算风险
• E：商品风险

答 案：ABCDE

解 析：风险对冲能够有效地管理市场风险和信用风险，ABCE项是市场风险，D项是信用风险。