2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月03日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )

• A：系统风险
• B：非系统风险
• C：A和B都是
• D：A和B都不是

答 案：A

2、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )

• A：公共客户和私人客户
• B：法人客户和个人客户D.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户
• C：单一法人客户和集团法人客户

答 案：B

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可划分为法人客户_与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

3、各商业银行加强关键流程控制的重点是（　　）

• A：文件／合同
• B：产品设计
• C：财务／会计
• D：结算／支付

答 案：A

4、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

答 案：D

解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

多选题

1、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。

• A：有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
• B：维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
• C：确认利益相关者的合法权利
• D：保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
• E：确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

答 案：BCDE

解 析：根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利，保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以B.C.D.E正确；A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。

2、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。

• A：总损失数额信息
• B：损失的影响程度
• C：损失事件发生的时间
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的原因

答 案：ACDE

解 析：商业银行的内部损失数据应全面覆盖对全行风险评估有重大影响的所有重要的业务活动。商业银行除应收集总损失金额信息外，还应收集损失事件发生时间、总损失中收回部分等信息，以及损失事件发生的原因、主要因素等描述性信息。