2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月09日

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判断题

1、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

2、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）  

• A：声誉风险
• B：市场风险
• C：操作风险
• D：法律风险

答 案：B

解 析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

2、要充分准备所有损失，切勿预计收益，体现的原则是：（）

• A：历史成本原则
• B：重要性原则
• C：权责发生制原则
• D：谨慎性原则

答 案：D

3、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。

• A：预期损失
• B：非预期损失
• C：灾难性损失
• D：非灾难性损失

答 案：D

解 析：金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失。不包括D项中的非灾难损失。

4、下列不属于常用的市场风险限额的是( )。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：定价限额

答 案：D

解 析：常用的市场风险限额有交易限额、风险限额、止损限额，所以D项不正确。

多选题

1、根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（）  

• A：首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
• B：市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
• C：内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
• D：对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
• E：首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

答 案：ACE

解 析：将市场风险中基于敏感度方法资本分为一般利率风险、信用利差风险、外汇风险、商品风险、股票风险五大类，首次明确将信用利差风险单列。要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理，各交易台需要具备清晰的业务策略和风险管理架构。首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品，按比例计提资本要求，加强对复杂衍生品的风险管理。内部模型法资本计量以ES（预期尾部损益）替代VaR（风险价值）。须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求，为内部模型法提供相对一致的比较基准，并作为回退方案。

2、全面风险管理体系的三个维度分别是( )。

• A：全面风险管理要素
• B：企业的目标
• C：企业的内部结构
• D：企业的各个层级
• E：企业的规模

答 案：ABD