2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月02日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（　）。

• A：0.01
• B：0.012
• C：0.018
• D：0.03

答 案：C

2、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

3、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一因素的是( )。

• A：交易不报告
• B：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
• C：意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
• D：有组织的劳工运动

答 案：B

解 析：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规引发的操作风险。

4、20世纪60年代，（　　）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

• A：马柯维茨提出的现代资产组合理论
• B：夏普提出的CAPM模型
• C：布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
• D：罗斯提出套利定价理论

答 案：B

多选题

1、下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是（）。

• A：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
• B：在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
• C：集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
• D：国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
• E：组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

答 案：ACDE

解 析：选项A，对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力；选项B，在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度；选项C，集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走；选项D，国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次；选项E，组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额。

2、关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。

• A：区域限额管理与国家限额管理有所不同
• B：国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
• C：在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
• D：国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
• E：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

答 案：ABCE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A.B.C正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。