2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月05日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

4、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

单选题

1、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

• A：支付标的资产的所有收益
• B：为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
• C：为了购买权益资产
• D：为了进行总收益率互换

答 案：B

解 析：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”。

2、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）  

• A：以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0
• B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
• C：资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
• D：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

答 案：B

解 析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。大部分金融工具都是以利率为定价基础，汇率、股票和商品的价格皆离不开利率，而影响利率变动的因素主要有通货膨胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。B项正确，对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。C项当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；D项该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；A项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

3、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（　）。

• A：重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
• B：若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%
• C：优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
• D：少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

答 案：D

4、某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元．2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )

• A：120%
• B：100%
• C：90%
• D：80%

答 案：A

多选题

1、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。

• A：机构准入
• B：业务准入
• C：区域准人
• D：高级管理人员准入
• E：级别准人

答 案：ABD

解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。

2、关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。

• A：区域限额管理与国家限额管理有所不同
• B：国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
• C：在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
• D：国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
• E：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

答 案：ABCE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A.B.C正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。