2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月03日

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判断题

1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题

1、1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

• A：2％
• B：4％
• C：5％
• D：8％

答 案：C

解 析：银行的资产加权收益率50％×10％+50％×8％=9％，9％一4％=5％，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5％的正利差。

2、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

• A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
• B：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
• C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
• D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

答 案：C

3、以下不属于商业银行经营原则的是( )。

• A：安全性
• B：风险性
• C：流动性
• D：效益性

答 案：B

解 析：随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征，对这些风险进行正确的识剐、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。

4、我国商业银行经过几年的管理实践，资产分类已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。

• A：《企业会计准则》
• B：《商业银行市场风险管理指引》
• C：《商业银行资本充足率管理办法》
• D：《商业银行压力测试指引》

答 案：A

解 析：我国商业银行经过几年的管理实践，资产分类已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的《企业会计准则》为基础，按照持有目的将资产分为四类。

多选题

1、商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（　　）

• A：支持风险评估
• B：建立损失数据库
• C：生成风险应急方案
• D：预测风险发生概率
• E：建立资本模型

答 案：ABE

2、单一法人客户信用风险识别包括( )。

• A：单一法人客户的基本信息分析
• B：单一法人客户的财务状况分析
• C：单一法人客户的非财务因素分析
• D：单一法人客户的的担保分析
• E：单一法人客户的竞争对手分析

答 案：ABCD

解 析：商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户有所了解。单一法人客户信用风险识别包括单一法人客户的基本信息分析、单一法人客户的财务状况分析、单一法人客户的非财务因素分析、单一法人客户的的担保分析。