2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月02日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、下列关于结算风险的说法，不正确的是（　　）

• A：结算风险是信用风险的一种
• B：结算风险在外汇交易中不常出现
• C：赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
• D：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

答 案：B

解 析：结算风险作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。例如，1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。故A.C.D三项正确．因此选B。

2、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（　　）

• A：长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
• B：同业拆人
• C：出售流动资产
• D：外部融资

答 案：B

3、（）向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

• A：首席风险官
• B：董事会
• C：监事会
• D：行长办公室

答 案：C

解 析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

4、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。  

• A：盈余公积
• B：超额贷款损失准备可计入部分
• C：优先股及其溢价
• D：一般贷款损失准备

答 案：C

解 析：其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。

多选题

1、在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。  

• A：一般损失
• B：灾难性损失
• C：预期损失
• D：重大损失
• E：非预期损失

答 案：BCE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

2、完整的资本充足率评估程序包括( )。

• A：董事会和高级管理层的监督
• B：健全的资本评估
• C：风险的全面评估
• D：完善的监测和报告系统
• E：健全的内部控制检查

答 案：ABCDE

解 析：监管部门应对商业银行资本管理程、序进行评估。完整的资本充足率评估程序包括五个方面董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。