2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月31日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

3、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、外国银行分行外汇业务营运资金的( )应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。

• A：30％
• B：20％
• C：15％
• D：10％

答 案：A

解 析：外国银行分行外汇业务营运资金的30％应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产；人民币业务营运资金的30％应以人民币国债或6个月以上 (含6个月)的人民币定期存款作为人民币生息资产。

2、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

• A：久期分析
• B：敏感分析
• C：情景分析
• D：缺口分析

答 案：C

3、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（　　）

• A：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
• B：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
• C：对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
• D：效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

答 案：D

4、特定时段内的流动性缺口等于( )。

• A：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• B：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• C：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
• D：最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

答 案：B

解 析：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的预计头寸剩余或不足。

多选题

1、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

• A：信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
• B：信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
• C：无法全面地反映借款人的信用状况
• D：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
• E：方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了～些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答 案：ABD

解 析：C项是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题；E项中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。

2、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本包括( )。

• A：账面资本
• B：内部资本
• C：监管资本
• D：外部资本
• E：经济资本

答 案：ACE

解 析：根据不同的管理需要和本质特征，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。