2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月01日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

单选题

1、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。  

• A：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
• B：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
• C：一些关键流程和核心业务不应外包出去
• D：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

答 案：A

解 析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

2、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

3、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（ ）。

• A：风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价
• B：信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价
• C：风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置
• D：信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

答 案：B

解 析：。商业银行风险预警应当逐级、依次地完成以下程序：信用信息的收 集和传递、风险分析、风险处置、后评价。

4、借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为（）。

• A：每一个账户本期借方发生额合计=每一个账户本期贷方发生额合计
• B：每一个账户期末借方余额合计=每一个账户期末贷方余额合计
• C：全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计
• D：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计

答 案：D

解 析：借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计。A和B每一个账户都不正确，C是发生额试算平衡公式。

多选题

1、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

• A：保守估计本机构的最高风险承受能力
• B：充分考虑利益相关者的期望。
• C：将风险偏好与战略规划有机结合。
• D：向业务条线和分支机构传导。
• E：持续地监测与报告。

答 案：BCDE

解 析：风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点(1)充分考虑利益相关者的期望。(2)将风险偏好与战略规划有机结合。(3)向业务条线和分支机构传导。(4)持续地监测与报告。

2、通常战略风险识别可以从( )三个层面人手．

• A：战略
• B：宏观
• C：微观
• D：全局
• E：战术

答 案：ABC

解 析：与声誉风险相似，战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选ABC.