2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月31日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

答 案：错

解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

单选题

1、不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：( )

• A：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）
• B：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款+损失类贷款）
• C：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）
• D：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）

答 案：B

解 析：不良贷款拨备覆盖率的计算公式为（一般准备十专项准备+特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）。故选B。

2、巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（　　）

• A：资本约束
• B：内部控制
• C：外部监督
• D：以上都不是

答 案：B

3、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。  

• A：资产为负债的久期缺口为零
• B：资产为负债的久期缺口
• C：资产的久期小于负债的久期
• D：资产的久期大于负债的久期

答 案：D

解 析：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

4、贷款组合的信用风险识别不包括( )。

• A：宏观经济因素
• B：行业风险
• C：区域风险
• D：法律风险

答 案：D

解 析：与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

多选题

1、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

• A：国家信用风险评级
• B：对一国发生风险事件概率的估计
• C：跨境转移风险评级
• D：对转移风险事件发生概率的估计
• E：事件风险评级

答 案：ABCDE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括国家信用风险评级、对一国发生风险事件概率的估计、跨境转移风险评级、对转移风险事件(通常是国家风险事件的组成部分)发生概率的估计、事件风险评级。

2、下列属于市场风险的有（）。

• A：利率风险
• B：股票风险
• C：违约风险
• D：汇率风险
• E：商品风险

答 案：ABDE

解 析：在巴塞尔委员会1996年颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》中，市场风险被定义为由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。它可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。本题最佳答案为ABDE选项。