2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月29日

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判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

4、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

单选题

1、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。

• A：风险分散
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：D

解 析：风险规避简单地说就是：不做业务，不承担风险，没有风险就没有收益，风险规避策略在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会，是一种消极的风险管理策略，故D项正确；风险分散是事前的主动行为，分散投资以达到分散风险的目的，故A项错误；风险对冲是采取通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略，故B项错误；风险转移通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，属于主动避险，故C项错误。所以答案选D。

2、债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

• A：贷款重组
• B：限额管理
• C：贷款转让
• D：贷款审批

答 案：A

解 析：贷款重组是债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。

3、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。  

• A：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务
• B：银行生成的汇总风险数据应能够满足压力情境下风险报告的需要
• C：除生成总风险敞口外，还具有按监管要求生成数据子集的能力
• D：商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源

答 案：D

解 析：巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了"指定日期也就变相要求了数据的灵活性”。

4、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。  

• A：100%
• B：50%
• C：75%
• D：150%

答 案：A

解 析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

多选题

1、商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息，下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（）。  

• A：本行信贷管理系统数据
• B：本行资金业务系统数据
• C：国际权威资讯组织数据
• D：中国人民银行征信系统
• E：从互联网获取的授权不明数据

答 案：ABCD

解 析：需要收集的风险信息/数据通常分为：①内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；②外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

2、以下论述正确的有( )。

• A：零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
• B：零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
• C：公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
• D：零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
• E：公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感

答 案：AE

解 析：零售客户，特剐是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感；公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感，所以A.E项正确。