2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月27日

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判断题

1、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

• A：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

答 案：B

解 析：信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故C项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，故D项错误。因此，本题选择B项。

2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  

• A：方差—协方差法
• B：蒙特卡洛模拟法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

3、内部欺诈是指(　　)

• A：商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
• B：员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
• C：商业银行员工由于知识、接能匮乏而给商业银行造成的风险
• D：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答 案：B

4、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。  

• A：执行、交割和流程管理事件
• B：外部欺诈事件
• C：就业制度和工作场所安全事件
• D：客户、产品和业务活动事件

答 案：C

解 析：按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中，就业制度和工作场所安全事件是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。

多选题

1、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是（）。

• A：外部欺诈
• B：错误监控
• C：监管规定
• D：供应商破产
• E：政治风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，供应商破产属于业务外包。

2、下列属于“假按揭”表现形式的有( )。

• A：开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
• B：以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
• C：开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
• D：房地产商未获得销售许可证便销售房屋
• E：商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

答 案：ABCE

解 析：A.B.C.E项都属于“假按揭”风险的表现形式，D项属于经销商风险。