2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月26日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、巴塞尔委员会于1996年1月颁布了( )。

• A：《巴塞尔资本协议》
• B：《资本协议市场风险补充规定》
• C：《巴塞尔新资本协议》
• D：《银行业监督管理法》

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入资本要求的范围，但未涵盖全部市场风险。

2、贷款组合的信用风险包括：（）

• A：系统性风险
• B：非系统性风险
• C：既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
• D：以上的都不对

答 案：C

3、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

• A：0．5
• B：0．9
• C：1
• D：1．1

答 案：C

解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

4、( )是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

• A：内部控制
• B：风险控制
• C：风险治理
• D：公司治理

答 案：A

解 析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

多选题

1、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（　　）。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：培养开放、互信、互助的机构文化
• C：建立公平的奖惩机制
• D：建立强大的、动态的风险管理系统
• E：努力建设学习型组织

答 案：ABCDE

解 析：管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容①明确商业银行的战略愿景和价值理念；②有明确记栽的声誉风险管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

2、我国商业银行业的“三性原则”有( )。

• A：风险性
• B：流动性
• C：安全性
• D：效益性
• E：稳定性

答 案：BCD

解 析：我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性和效益性。B.C.D项正确。故本题选BCD。