2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月28日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、通常战略风险识别可以从( )三个层面人手．

• A：战术、宏观和全局
• B：战略、战术和全局
• C：术、宏观和微观
• D：宏观战略、中观管理和微观操作

答 案：D

解 析：战略风险识别的三个层面宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面（工作岗位）。故选D。

2、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。

• A：汇率风险
• B：商品价格风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格的波动一般被纳入汇率风险范畴。

3、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

• A：2．5
• B：0．8
• C：2．0
• D：1．6

答 案：D

解 析：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=2×0．8=1．6。故本题选D。

4、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

• A：市场风险
• B：流动风险
• C：战略风险
• D：法律风险

答 案：A

多选题

1、以下关于缺口分析的陈述，正确的有( )。

• A：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
• B：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
• C：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
• D：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
• E：当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答 案：BCE

解 析：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以B项正确，A项错误；当某一时段内资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升会导致银行的净利息收入上升，所以C.E项正确，D项错误。

2、下列关于监事会职责的说法．正确的有( )。

• A：监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
• B：监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
• C：监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
• D：跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
• E：监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

答 案：ABCD

解 析：高级管理层负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，所以E项错误；A.B.C.D均是监事会的职责。