2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月25日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

• A：大；小
• B：小；小
• C：大；大
• D：小；大

答 案：C

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。C项正确。故本题选C。

2、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％～0．05、30％～0．25、10％～0．40、一10％一0．25、一30％～0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

• A：5％
• B：10％
• C：15％
• D：20％

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50％-0．25×30％+0．40×10％一0．25×10％一0．O5×30％=10％。

3、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。

• A：预期损失分配法
• B：损失变化分配法
• C：矩阵分解法
• D：非预期损失分配法

答 案：A

4、下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是( )

• A：资产负债率
• B：资产回报率
• C：销售毛利率
• D：存货周转率

答 案：A

多选题

1、对企业信用风险分析的5Cs指标包括()。

• A：品德
• B：资本
• C：还款能力
• D：抵押
• E：经营环境

答 案：ABCDE

解 析：对企业信用风险分析的5cs指标包括：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。

2、全面风险管理要素包括（　　）。

• A：事件识别
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：内部环境
• E：信息和交流

答 案：ABCDE

解 析：全面风险管理要素包括八个方面目标设定、风险反映、监控、事件识别、风险评估、控制活动、内部环境、信息和交流等。故选ABCDE。