2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月27日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

2、假设某银行的总资产为2 000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总的负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。

• A：0．01
• B：O．02
• C：0．03
• D：0．04

答 案：A

解 析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(8+12)÷2 000=0．01，所以A项正确。

3、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为( )

• A：Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• B：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• C：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2
• D：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

答 案：A

解 析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri一E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=P1[r1-E(R)]2+P2Er2一E(R)]2+…+Pn[rn一E(R)]2。方差的平方根称为标准差，用Q表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

4、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

• A：市场风险监管资本=乘数因子×VaR
• B：市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
• C：市场风险监管资本=VaR/乘数因子
• D：市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）× VaR。故选B。

多选题

1、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。

• A：良好的价值理念和风险文化
• B：科学、有效的激励机制
• C：信息交流
• D：监督与评价
• E：建立内部控制措施

答 案：ABCDE

解 析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督与纠正，A.B项属于内部控制环境的内容，所以A.B.C.D.E项均为正确选项。

2、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（　　）

• A：外币存款
• B：外币贷款
• C：外币债券投资
• D：外汇远期的买卖
• E：跨境投资

答 案：ABCE