2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月22日

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判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。

• A：准确预测未来风险事件的可能性是存在的
• B：预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
• C：减少风险发生的可能性
• D：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

答 案：C

解 析：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，属于战略风险管理基本假设的是准确预测未来风险事件的可能性是存在的，预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失，如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

2、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　）。

• A：交易账户中的利率风险和股票风险
• B：交易对手的违约风险
• C：全部的外汇风险
• D：全部的商品风险

答 案：B

3、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。

• A：监事会
• B：高级管理层
• C：董事会
• D：其他部门

答 案：C

解 析：董事会负责审批风险管理的战、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。C项正确。故本题选C。

4、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

• A：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

答 案：B

解 析：信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故C项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，故D项错误。因此，本题选择B项。

多选题

1、操作风险具有的特点有( )。

• A：具体性
• B：分散性
• C：内生性
• D：差异性
• E：复杂性

答 案：ABCDE

解 析：操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。

2、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。

• A：人员
• B：流程
• C：经营环境
• D：组织结构
• E：经营场所安全性

答 案：ABD

解 析：操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以选项ABD属于内部因素。