2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月21日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

4、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

单选题

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

• A：期望法
• B：方差～协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

2、全面风险管理体系有3个维度，下列选项不属于这3个维度的是（）。

• A：企业的资产规模
• B：企业的目标
• C：全面风险管理要素
• D：企业的各个层级

答 案：A

解 析：考生可形象化记忆这3个维度横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

3、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

• A：Credit Metrics模型
• B：Cre(lit Risk十模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：Credit Monitor模型

答 案：B

4、X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）

• A：0.002956%
• B：0.002861%
• C：0.003142%
• D：0.003270%

答 案：A

解 析：10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%

多选题

1、在主权评级模型中C.P模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（　　）。

• A：GDP
• B：通货膨胀
• C：实际汇率变量
• D：利差变量
• E：违约史指标

答 案：BE

解 析：CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。CD两项是朱特勒与麦卡锡扩展CP模型时新增的变量。

2、商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

• A：管理水平
• B：盈利能力
• C：风险状况
• D：业务特点
• E：经营范围

答 案：ACD

解 析：商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。