2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月22日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、内部评级法分为初级法和高级法。

答 案：对

3、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

答 案：错

4、从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。

答 案：对

单选题

1、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。  

• A：损失
• B：破产
• C：违约
• D：盈利

答 案：A

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

2、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()  

• A：情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
• B：情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
• C：假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
• D：假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

答 案：B

解 析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用(采取措施)是最终目标。

3、下列关于信用风险的说法，正确的是( )

• A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生
• B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
• C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
• D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答 案：C

4、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。  

• A：洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
• B：洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
• C：洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
• D：洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

答 案：C

解 析：

多选题

1、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  

• A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
• B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
• C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
• D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
• E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

答 案：BCD

解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

2、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求  

• A：充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
• B：审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
• C：考虑各种资本补充来源的长期持续性
• D：兼顾短期和长期资本需求
• E：确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应

答 案：ABCDE

解 析：资本规划的监管要求： 第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。